Стохастические модели макроэкономики: анализ и прогнозирование

Монография посвящена проблемам постановки и анализа стохастических моделей в условиях современной экономики. В ней проанализированы современные тенденции и факторы, определяющие экономическое развитие; выделено влияние цифровизации экономики на проблемы ее анализа и развития; обращено внимание на роль и значение случайных процессов при моделировании современной экономики; показаны проблемы и особенности прогнозирования макроэкономических показателей с учетом точек поворота. Представлен исторический обзор развития теории учета неопределенности в процессе моделирования экономики; выполнен анализ основных форм стохастических моделей экономического роста, включая простейшие постановки, модели RBC, модели роста для закрытой и малой открытой экономики. Показаны особенности использования дискретной аппроксимации стохастических ограничений моделей в форме рекуррентных соотношений для прогнозирования макроэкономических показателей с учетом доверительных интервалов. На примере конкретных стран показаны возможности прогнозирования в режиме имитации ВВП и потребления для отдельных стран с учетом точек поворота тенденции развития экономики. Проанализированы особенности моделирования динамики реальных эффективных обменных курсов валют с учетом шоковых переменных и показаны возможности прогнозирования рассматриваемых обменных курсов валют по методу полиномиальных остатков.
Монография может быть полезна научным работникам и аспирантам, специализирующимся в области современного макроэкономического моделирования и теории экономического роста, а также слушателям магистерских программ, изучающим современную макроэкономику.

Воронцовский А. В. Стохастические модели макроэкономики: анализ и прогнозирование / А.В. Воронцовский, Л.Ф. Вьюненко, А.Л. Дмитриев. - Москва : Проспект, 2021. - 224 с. - ISBN 978-5-392-34850-3. - URL: http://m.ibooks.ru/bookshelf/387178/reading (дата обращения: 28.07.2025). - Текст: электронный.