Введение в количественный риск-менеджмент: учебник

Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов, применяемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оценки вероятностных распределений ущерба — как индивидуального, так и совокупного, для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты, как анализ стохастических зависимостей и эффекты, вызываемые неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Кроме того, в книге дается введение в теорию количественной оценки риска, являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками.
Для студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в вопросах управления рисками или в области экономико-математического моделирования, а также для всех интересующихся указанными проблемами.

Кудрявцев А. А. Введение в количественный риск-менеджмент: учебник / А.А. Кудрявцев, А.В. Радионов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-288-05651-2. - URL: http://m.ibooks.ru/bookshelf/379802/reading (дата обращения: 27.07.2025). - Текст: электронный.